Para deixar o msn português é preciso substituir a dll original pela dll que vem com este arquivo, para isso copie e cole a dll na pasta:
C:\\Arquivos de Programas\\Windows Live\\Messenger
Ao colar será perguntado se deseja substituir o arquivo, clique em sim e pronto, basta iniciar novamente o MSN e ele estará PT-BR.
Windows XP SP2 e Windows Vista